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我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 策略开发和实施： 设计、开发和实施跨越多个资产类别的量化交易策略，包括股票、固定收益、货币和商品。 利用统计分析、机器学习和其他先进的量化技术来识别和把握市场机会。 持续监控和优化交易算法，以提高性能并管理风险。   市场研究和分析： 对市场趋势、经济指标和金融数据进行深入研究和分析，为交易策略提供信息支持。 培养并保持对全球金融市场及其对交易活动影响的全面理解。   交易订单执行： 熟悉并精通彭博EMSX/OMS、CQG、TT和其他订单管理系统（OMS）。 领导开发专有交易平台和工具，以支持先进的交易和投资策略。   团队建设： 在组织内招募、培训和管理团队，负责各种量化策略，并在组织内担任更高职位。有望在未来3-5年内晋升为首席运营官（COO）。 为初级交易员和分析师提供指导和建议。   【要求】 教育背景：量化金融、数学、统计学、计算机科学或相关领域的高级学位（博士、硕士或同等学历）。 经验：至少3-10年量化交易经验，有成功的交易策略记录。 技术技能：精通Python、C++、R或MATLAB等编程语言。具备强大的统计分析、机器学习和数据建模经验。 市场知识：对金融市场、交易机制和市场微观结构有深刻理解。 分析能力：出色的分析和问题解决能力，注重细节。 沟通技能：优秀的书面和口头沟通能力，能向不同背景的受众传达复杂概念。 团队合作：能在快节奏、高压力的环境中协作工作。 高频交易（HFT）或算法交易经验。 熟悉大数据技术和基础设施。 在对冲基金或自营交易公司的工作经验。   【福利】 可选择在马来西亚、西班牙和巴巴多斯远程工作，最高可达100%由您自主选择；每年还可出国工作长达25天。 具有竞争力的基本工资和奖金。 扁平化的组织结构，积极的团队氛围。 每年多次公司海外旅行。 休闲活动，如体育运动、桌游等。   【工作地点】 新加坡/上海/伦敦/纽约   有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group   请注明职位名称和申请职位：姓名 + 职位

我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 为云端事件和问题提供支持。执行现有解决方案的监控、分析和故障排除。 为OpenShift容器平台和Kubernetes事件和问题提供支持。执行现有解决方案的监控、分析和故障排除。 设计、实施和维护可扩展的OpenShift/Kubernetes基础设施。 与开发团队合作，将应用程序容器化并部署到Kubernetes上。 优化Kubernetes集群性能、资源利用率和成本效益。 为OpenShift/Kubernetes环境实施和管理监控、日志记录和警报解决方案。 通过遵循最佳实践和实施安全控制来确保Kubernetes集群的安全性。 使用基础设施即代码工具自动化Kubernetes部署和管理流程。 及时了解Kubernetes生态系统的发展，并提出改进建议。 与关键利益相关者合作，了解他们的需求、现有系统和应用程序。 创建技术文档并实施解决方案定义。 与团队成员合作，持续改进平台并确保卓越的服务。 不断学习新技术，并将这些概念应用于客户需求。 以敏捷模式工作，持续开发环境以满足不同利益相关者的需求。 参与全球解决方案战略、创新领域和技术路线图的制定。   【要求】 计算机科学学士学位。 1年Kubernetes、Docker（优先OpenShift）经验。 1年专业或学术环境中的软件工程或软件系统工程经验。 1年专业或学术环境中使用Bash、Python、JSON或YAML等编程、脚本或标记语言的经验。 1年专业或学术环境中Linux操作系统和命令行界面管理经验。 1年专业或学术环境中Windows操作系统、PowerShell脚本编写经验。 1年专业或学术环境中软件版本控制系统（优先Git）经验。 具有积极态度的团队合作者，具备强大的沟通能力（英语口语和书面）和人际交往能力。 能够向技术和非技术人员传达复杂的技术问题。 能够在快速变化、动态和敏捷的环境中工作，包括时间管理能力和保持优秀的职业道德。 英语B2水平。 具有CentOS、Ubuntu、Debian、PVE经验。 具有基础设施即代码（IaC）经验：Terraform、Helm、Kustomize等。 具有安全协议和实践经验（SSO、OAuth2、OpenID、证书）。 能够为Kubernetes集群设置监控、日志记录和警报。 了解Kubernetes安全最佳实践，如RBAC、网络和Pod安全策略。 具有服务网格技术（Istio）经验。 了解无服务器计算框架（Knative、AWS Lambda、Azure Functions等）。 熟悉多云或混合云环境。 具有GitHub和/或Azure DevOps经验。 具有敏捷开发技术经验。 拥有出色的故障排除和分析能力。   【福利】 可选择在马来西亚、西班牙和巴巴多斯远程工作，最高可达100%由您自主选择；每年还可出国工作长达25天。 具有竞争力的基本工资和奖金。 扁平化的组织结构，积极的团队氛围。 每年多次公司海外旅行。 休闲活动，如体育运动、桌游等。   【工作地点】 中国苏州/马来西亚新山/爱尔兰都柏林/智利圣地亚哥

我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 领导设计、开发和实施用于自然语言处理（NLP）应用的大语言模型（LLMs）和机器学习（ML）模型。 与跨职能团队合作，定义需求、开展实验，并评估模型的性能和可扩展性。 紧跟LLMs、ML和NLP技术的最新发展，并将其应用于提升我们的产品和服务。 指导初级工程师，并就LLMs、ML和NLP最佳实践提供技术指导。   【要求】 计算机科学、工程或相关领域的学士学位。 具备使用GPT-4、Llama-3、Claude等LLM构建的经验，以及机器学习和/或NLP背景。 精通Python、TensorFlow、PyTorch或类似的编程语言。 对LLM架构（如GPT、BERT或Transformer模型）有深入理解。 优秀的分析和问题解决能力，热衷于探索新技术和方法。 出色的沟通和人际交往能力，能够与跨职能团队有效协作。 优先考虑具有Kubernetes、CUDA、NVIDIA AI Enterprise环境开发经验的候选人。   【福利】 具有竞争力的薪资和福利待遇。 专业发展和职业晋升的机会。 充满活力和创新的工作环境。 有机会使用前沿技术，并在LLMs和NLP领域产生有意义的影响。   【工作地点】 新加坡/上海/伦敦/纽约   有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group   请注明职位名称和申请职位：姓名 + 职位

我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 参与低延迟交易平台的日常开发/维护，包括底层架构、市场数据、交易引擎和交易订单处理 基于不同协议（如REST/WebSocket/FIX）建立与国内外交易所的报价和交易接口 与业务需求保持沟通，持续增强和优化系统功能 开发运营工具   【要求】 顶尖大学计算机科学或相关专业学士及以上学位 精通Python/Java/C++/C++11及相关工具链 具有网络编程和基本数据结构经验 具有批判性思维，自主性强，能适应新挑战 优先考虑具有Linux环境开发经验的候选人 优先考虑具有彭博环境开发经验的候选人 优先考虑具有FIX协议开发经验的候选人   【福利】 具有竞争力的基本工资和奖金 扁平化的组织结构，积极的团队氛围 每年多次公司海外旅行 休闲活动，如体育运动、桌游等   【工作地点】 新加坡/上海/伦敦/纽约   有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group   请注明职位名称和申请职位：姓名 + 职位

我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 风险管理： 实施健全的风险管理框架，以识别、评估和缓解与交易策略相关的潜在风险。 监控投资组合风险，确保遵守预定的风险参数和限制。 关注监管框架的变化。 熟悉并能够操作彭博终端（Bloomberg Port）和其他投资组合管理系统（PMS）。   团队建设： 在组织内招募、培训和管理团队，负责各种量化风险控制策略，并在组织内担任更高职位。有望在未来3-5年内晋升为首席风险官（CRO）。 为初级风险经理和分析师提供指导和建议。   【要求】 至少5年来自多资产自营交易公司、多策略对冲基金、资产管理公司或投资银行的机构风险管理和/或交易经验。 至少3年相关技术经验，但不一定是完全技术性角色。 精通Python编程，熟练使用常用包如Pandas、Numpy和Scipy。 具备处理数据（日内或日间）的实际经验。 直接参与至少一种金融资产类别的工作经验。 出色的书面和口头沟通能力。 擅长简单明了地解释复杂概念（ELI5）。 自主性强，能够主动承担项目和责任。 有在工作中从零开始学习重要内容的经验。 工作时间可靠且可预测。 具备分布式Linux环境下的开发经验。 有金融工具建模和/或实证研究经验。   【福利】 可选择在马来西亚、西班牙和巴巴多斯远程工作，最高可达100%由您自主选择；每年还可出国工作长达25天。 具有竞争力的基本工资和奖金。 扁平化的组织结构，积极的团队氛围。 每年多次公司海外旅行。 休闲活动，如体育运动、桌游等。   【工作地点】 新加坡/上海/伦敦/纽约   有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group   请注明职位名称和申请职位：姓名 + 职位  

我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，旨在提供卓越的风险调整回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统性决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林证券（美国银行）/瑞银集团/麦格理银行）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等知名学府的优秀毕业生。   【职责】 设计、开发和维护用于数据集成和管理的ETL流程 从各种来源提取、转换和加载数据到我们的数据平台 与数据分析师和业务相关方合作，了解数据需求并实施数据转换规则 执行数据分析和剖析，识别数据质量问题并实施数据清洗策略 创建并维护ETL流程、数据映射和数据转换规则的文档 优化ETL流程以提高性能和可扩展性 监控和排查ETL作业，及时解决问题   【要求】 计算机科学、信息技术或相关领域的学士学位 在金融或相关行业担任ETL开发工程师的proven经验 精通ETL工具，如Informatica、DataStage或SSIS 具备SQL经验，熟悉数据库系统，如Elasticsearch、PostgreSQL、Doris、MongoDB、MySQL、Neo4J、Milvus 理解数据建模和数据仓库概念 能够分析复杂数据集并执行数据剖析和质量检查 优秀的问题解决能力和沟通技巧 注重细节，能在快节奏的环境中高效工作 优先考虑具备银行系统和金融数据知识的候选人   【福利】 可选择在马来西亚、西班牙和巴巴多斯远程工作，最高可达100%由您自主选择；每年还可出国工作长达25天 具有竞争力的基本工资和奖金 扁平化的组织结构，积极的团队氛围 每年多次公司海外旅行 休闲活动，如体育运动、桌游等   【工作地点】 中国苏州/马来西亚新山/爱尔兰都柏林/智利圣地亚哥   有兴趣的人士请将简历发送至：Careers@utc.group   请注明职位名称和申请职位：姓名 + 职位