期权交易风控员
| 工作地点
全球远程 |
岗位类型
全职-线下 |
汇报对象
交易台主管 / 首席风控官 |
| 薪酬结构
基本薪资 + 绩效奖金 |
工作模式
交易台轮班制（含夜班） |
招聘人数
若干名 |
| 薪酬待遇
面谈 |
工作福利
周末双休 |
▎ 岗位概述
本岗位隶属于量化交易基金交易台运营团队，参与基金自主研发的智能交易系统的日常运维与风险管控。交易系统采用「人机结合」驾驶模式——绝大部分交易决策与订单执行由系统全自动完成，少部分高价值交易信号由系统生成喊单（Callout），经交易风控员审核确认后方可执行。交易风控员是系统与市场之间的最终安全屏障，需要在严格的时间窗口内完成信号审核、订单确认或否决、以及异常事件响应。
▎ 核心职责
- 交易系统运行监控：值班期间实时监控交易系统运行状态、订单执行情况、期权组合持仓的希腊字母（Greeks）风险敞口及账户风险指标
- 喊单信号转换与审核：系统发出方向性交易信号（Callout）后，根据当前市场波动率环境、到期日结构和风险预算，将信号转换为对应的期权策略订单（如买入看涨/看跌、价差组合、跨式/宽跨式等），审核确认后提交执行
- 期权组合风险管理：监控在途期权头寸的 Delta、Gamma、Theta、Vega 暴露，在系统风控参数框架内进行动态对冲和头寸调整
- 异常事件响应：当系统触发风控预警（如隐含波动率急剧变化、标的资产剧烈反转、保证金不足等）时，按照标准操作流程进行应急处置
- 到期日管理：跟踪临近到期的期权头寸，根据风控策略决定展期、平仓或行权/放弃，防止意外行权带来的非预期持仓
- 日志与报告：记录值班期间所有操作事件、期权策略构建依据及Greeks变动情况，按要求编制交易日报与风险分析报告
- 跨班交接：按照标准流程完成班次交接，重点交接期权到期日历、Greeks敞口现状、波动率曲面变化等关键信息
▎ 任职要求
- 本科及以上学历，金融工程、金融数学、数学、统计、物理等量化背景专业优先
- 具备2年以上期权交易或期权风控相关工作经验（场内/场外期权均可）
- 持有期货从业资格证书（必须）；持有期权相关资质（如交易所期权交易权限测试合格）者优先
- 扎实掌握期权定价理论（Black-Scholes、二叉树等）、Greeks含义与动态对冲原理
- 熟悉常见期权策略的构建、风险收益特征及适用场景（垂直价差、蝶式、日历价差、Iron Condor等）
- 具备对波动率曲面（Volatility Surface）的基本分析能力，能识别波动率偏度与期限结构异常
- 具备良好的风险意识与纪律执行力，能严格按照预设SOP和风控规则操作
- 能适应轮班工作制，具备在夜间/凌晨时段保持高度专注力的能力
- 良好的英文阅读能力（系统界面、期权链数据及部分指令为英文）
- 熟练使用Windows操作系统及常见办公软件；会使用Excel进行Greeks计算和风险场景分析
▎ 优先录用条件
- 有量化交易公司、做市商、券商衍生品部门或期权自营部门工作经验
- 有使用专业期权分析工具（如 OptionVue、Thinkorswim、Bloomberg Terminal）的经验
- 掌握 Python / VBA / R 等编程语言，能进行期权策略回测和Greeks批量计算
- 具备跨品种（商品期权、股指期权、外汇期权）交易经验
- 有处理极端行情下期权组合风险的实际经验（如尾部风险事件、波动率冲击）
- 持有 CFA、FRM 等金融专业资格认证
▎ 工作条件说明
- 交易台实行 5×24 轮班制，含夜间及节假日值班（国际市场交易时间覆盖）
- 需签署保密协议（NDA），严格遵守交易系统及策略的商业机密保护要求
- 入职后将接受为期2-4周的系统操作培训与考核，考核合格方可上岗
- 提供有竞争力的薪酬福利包，包含基本薪资、交易绩效奖金、社会福利及补充商业保险
▎ 应聘方式
请将个人简历（附照片）及相关证书扫描件发送至招聘邮箱：career@utc.group
邮件标题格式：
「应聘岗位名称 – 意向工作城市 – 姓名」
▎ 面试流程包括：
- 初筛面试（线上/电话）：了解从业背景与岗位匹配度
- 专业笔试：交易风控岗考核交易知识与风控场景分析（含英文阅读理解）
- 实操考核：在模拟环境中完成岗位相关操作
- 终面：与交易台主管及相关负责人面谈