【关于我们】
我们是一家领先的量化交易公司和流动性提供商，致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、广泛的金融市场知识和尖端的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。在系统化决策、算法执行和主动风险管理方面，我们是市场领域的先锋。我们的团队由来自顶级投资银行（如摩根士丹利/美林（美国银行）/瑞银/麦格理）的经验丰富的人才组成，以及来自伦敦政治经济学院/牛津大学/南洋理工大学/新加坡国立大学等优秀学术背景的毕业生。
【职责】
- 实时数据处理：
- 使用 Apache Flink 搭建和优化实时数据流处理系统，支持毫秒级行情、期权希腊值、波动率及新闻情绪的动态计算。
- 设计并实现基于 Flink CEP 的复杂事件处理逻辑，用于实时识别市场异动和生成交易信号。
- 内存存储与性能优化：
- 使用 Redis 设计高效的实时数据存储和查询架构，支持海量 tick 数据的秒级聚合和访问。
- 优化 Redis 集群性能，包括数据分片、持久化配置、内存管理及高并发处理。
- 量化策略支持：
- 支持量化交易策略的实时生成和动态调整，例如分钟级的 3-Way Collar 策略。
- 与量化分析师和算法团队紧密合作，设计支持高频交易的底层技术框架。
- 系统稳定性与扩展性：
- 构建高可用的分布式系统，确保实时交易系统的稳定性和低延迟。
- 设计数据流和存储的扩展方案，支持千级股票和期权的实时计算需求。
- 技术创新与优化：
- 持续研究最新的大数据处理技术和数据库优化方案，推动系统性能和架构升级。
- 编写高质量的技术文档，并为团队提供技术支持和培训。
【要求】
- 基础技能：
- 计算机相关专业本科及以上学历，5 年以上分布式系统或金融大数据处理开发经验。
- 精通 Redis，熟悉其数据结构、持久化机制和集群部署，能优化高并发场景下的性能。
- 精通Apache Flink，熟悉流处理框架的架构、状态管理及复杂事件处理（CEP）
- 编程能力：
- 熟练掌握C++、Java、Python、Scala等语言，具有扎实的编程基础。
- 有处理高吞吐低延迟场景的开发经验者优先，熟悉多线程编程和异步框架。
- 数据能力（加分项）：
- 熟练搭建Apache Doris、ES等数据库
- 熟练搭建Kafka、Minio等常用组件
- 熟悉彭博/路透/Facset金融数据产品结构
- 量化交易相关工作经验（加分项）
- 有金融行业、量化交易系统开发经验
- 了解tick数据计算和期权定价模型
- 熟悉希腊值和隐含波动率的计算逻辑
- 熟悉常见期权交易策略的计算逻辑
- 个人能力：
- 良好的问题分析与解决能力，能够快速定位系统瓶颈并优化
- 良好的团队合作和沟通能力，能够与量化分析师和开发团队高效协作
- 英语听说读写流利者优先
【福利】
- 可选择远程工作，甚至可达100%– 由您选择；每年可在国外工作长达25天。
- 具有竞争力的基本工资和奖金。
- 扁平化结构，积极的团队氛围。
- 每年多次公司海外旅行。
- 休闲活动，如体育运动、桌游等。
【工作地点】
- 中国上海/都柏林/卡尔加里